הגדרה : יהי X , Y () משתנה דו-מימדי המוגדר על . › השונות המשותפת ( Covariance ) בין X ו- Y הינה מדד לכיוון הקשר בין שני המשתנים ומוגדרת על ידי הנוסחא הבאה : Cov X , Y () = E X - E ( X ())· Y - E ( Y () = )] = EE = ( x - E ( X ))·( y - E ( Y ) P )( X = x , Y = y )] xy שימו לב שבנוסחא לחישוב השונות המשותפת , אנו עוברים על כל הצמדים האפשריים של ערכי שני המשתנים . עבור כל צמד ערכים אנו מחשבים את הסטייה של כל ערך מתוחלתו , ומבצעים מכפלה של שתי הסטיות בהסתברות המשותפת . לבסוף אנו סוכמים את כל המכפלות הללו . חלק מהסטיות יהיו חיוביות וחלק שליליות ולכן השונות המשותפת יכולה לקבל ערך חיובי , שלילי או ערך השווה לאפס . - כאשר Cov X , Y ()› 0 משמעות הדבר שיש קשר חיובי בין X ו- , Y כלומר כאשר X מקבל ערכים גבוהים נצפה שגם Y יקבל ערכים גבוהים וההפך . במילים אחרות , ההסתברויות המשותפות בהן X ו- Y מקבלים ערכים גבוהים וההסתברויות המשותפות בהן X ו- Y מקבלים ערכים נמוכים , גבוהות יותר מההסתברויות המשותפות בהן משתנה אחד מקבל ערך גבוה והשני ערך נמוך . במקרה זה נאמר ששני המשתנים מתואמים חיובית . - כאשר Cov ( X...
אל הספר