שאלה ! להלן נתונים לגבי התשואה הצפויה משתי מניות , כתלות במצבי הטבע האפשריים ; הנח כי אתה מעוניין להשקיע בכל מניה בפרופורציות שוות . נדרש : א . מהי תוחלת התשואה וסטיית התקן של כל מניה ? ב . מהו מקדם המתאם בין תשואת שתי המניות ? ג . מה תהיינה תוחלת התשואה וסטיית התקן של התיק שלך ? שאלה 2 לאחר שסיימת בהצלחה את הקורס יסודות המימון , חקרת ומצאת כי תוחלת התשואה וסטיית התקן הממוצעת של כל מניה הנסחרת בבורסה הן 15 ° / 0 ו- , 9 % בהתאמה . כמו כן , ידוע לך כי מקדם המתאם הממוצע בין כל זוג מניות הנו . 0 . 4 על מנת להקטין את הסיכון של תיק ההשקעות שלך , ברצונך לפזר את השקעתך באופן שווה על פני כל המניות הנסחרות בשוק ( הנח כי מספר המניות בשוק הוא אינסופי . ( נדרש : א . פצל את סטיית התקן של תיק המושקע ב- r מניות למרכיביה , והסבר את המשמעות של כל אחד מהם . מה קורה לכל מרכיב כאשר מספר המניות בתיק גדל ? ב . מה תהיה סטיית התקן של התיק שלך ? ג . האם קיים קשר בין מידת הפיזור האפשרית לבין מקדם המתאם הממוצע בין כל זוג נכסים ? אס c הדגם עבור מקדמי מתאם שונים . אם לא , נמק . ד . האם יתכן מצב בו מקדם המתאם הממוצע...
אל הספר